سبد خرید خالی است.
دراودان چیست؟ راهنمای جامع کنترل دراودان در فارکس (با مثال)
در این مقاله میآموزید
- 1 دراودان چیست و چگونه از Drawdown در فارکس جلوگیری کنیم؟
- 1.1 مفهوم دراودان (Drawdown) در معاملات فارکس چیست؟
- 1.2 شاخص دراودان (Drawdown) چه کمکی به معامله گر میکند؟
- 1.3 نحوه محاسبه انواع دراودان Drawdown
- 1.4 دراودان نسبی (Relative drawdown) چیست؟
- 1.5 حداکثر دراودان (Maximal drawdown) چیست؟
- 1.6 دراودان مطلق (Absolute drawdown) چیست؟
- 1.7 علت ضروریت محاسبه دراودان چیست
- 1.8 آموزش فارکس آکادمی آینده برای کاهش دراودان
- 1.9 دلایل افزایش Drawdown چیست
- 1.10 مواردی که روی دراودان (Drawdown) تاثیر میگذارند چه هستند؟
- 1.11 استراتژی مناسب از نظر دراودان (Drawdown)
- 1.12 جنبه عمومی کمک رسانی دراودان به تریدرها
- 1.13 عملکرد شاخص دراودان (Drawdown) چگونه میباشد؟
- 1.14 وجود دراودان Drawdown در یک حساب معاملاتی به چه معناست؟
- 1.15 چگونه مشکل شاخص دراو دان در صرافی را حل کنیم؟
- 1.16 روش های کنترل دوران Drawdown چیست
- 1.16.1 مدیریت ریسک
- 1.16.2 تنظیم اندازه معاملات
- 1.16.3 عدم استفاده از اهرم بالا
- 1.16.4 پایبندی به استراتژی معاملاتی
- 1.16.5 بررسی کنید چرا دچار دراودان بیشتر شدهاید!
- 1.16.6 اجتناب از معاملات پرریسک
- 1.16.7 ایجاد حد تعادل میان ریسک و دراودان
- 1.16.8 تعیین حداقل سرمایه
- 1.16.9 تعیین حجم معاملات
- 1.16.10 استفاده از حد ضرر
- 1.17 چگونه افت سرمایه را در فارکس کنترل کنیم؟
- 1.18 کلام پایانی
- 1.19 مطالبی که باید بخوانید
دراودان چیست و چگونه از Drawdown در فارکس جلوگیری کنیم؟
دراودان (Drawdoen) بالا، میتواند معاملهگر را به زمین بزند و تمام سرمایهاش از او بِستاند؟
در صورتی که معاملهگر شخصیت خودش را نشناسد و بیگدار به آب بزند بله؛ بازار فارکس سرمایهاش را از او میگیرد و معاملهگر ناچار است جیبهایش را بتکاند و از بازار فارکس بگریزد.
برای آنکه چنین اتفاقی رخ ندهد و معاملهگر بتواند از بازار پرتلاطم فارکس نهنگ صید کند عوامل زیادی را باید بشناسد که یکی از آنها دراودان میباشد. اما DRAWDOWN چیست؟
ما در این مقاله قصد داریم بیان کنیم دراودان چیست و انواع آن را به شما توضیح دهیم، همچنین مواردی که روی دراودان (Drawdown) تاثیر میگذارند را بررسی کنیم و در نهایت نحوهی کنترل درصد دراودان را مشخص خواهیم کرد.
شما نیز اگر علاقهمند به یادگیری مفهوم دراودان، نحوه محاسبه دراودان در متاتریدر، Maximal drawdown، Absolute Drawdown و Relative drawdown هستید تا از طبعات قابل توجه آنها بر سرمایه خود اطلاع بیابید مقاله دراودان چیست از دوره آموزش فارکس آکادمی آینده با شرایط ویژه را از دست ندهید.
در این مقاله چه میآموزید؟
- دراودان (Drawdown) چیست؟
- درصد دراودان پایین و بالا چه طبعاتی برای تریدر به همراه خواهد داشت؟
- چه استراتژی میتواند Drawdown پایینی را داشته باشد؟
- حداکثر دراودان (Maximum Drawdown) چیست؟
- دروادان نسبی (Relative Drawdown) چیست؟
- دراودان مطلق (Absolute drawdown) چیست؟
- نحوه محاسبه دراودان در متاتریدر
- چگونه Drawdown را کاهش دهیم؟
این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟
- افرادی که در بازار فارکس مشغول به کار هستند.
- کسانی که به دنبال استراتژی هستند که دراودان پایینی را داشته باشد.
- افرادی که معمولاً دراودان Drawdown بالایی در معاملات خود دارند.
پیشنهاد ویژه آکادمی آینده
50%
تخفیف
پیشنهاد ویژه آکادمی آینده
50%
تخفیف
پیشنهاد ویژه آکادمی آینده
50%
تخفیف
پیشنهاد ویژه آکادمی آینده
50%
تخفیف
مفهوم دراودان (Drawdown) در معاملات فارکس چیست؟
به بیان ساده دراودان به معنی کاهش سرمایه یک معاملهگر پس از انجام معاملات پیوسته است.
این مسئله تعریف آسانی است که با رعایت چند نکته میتوانید آن را مدیریت نمایید و در کمترین حالت خودش نگه دارید.
مفهوم دراودان بیشتر برای معامله گرهای فعال در بازار فارکس به کار برده میشود. به طور کلی دراودان در فارکس به معنی میزان افت سرمایه یک تریدر در بازار فارکس پس از انجام معاملات متوالی است. این میزان افت سرمایه معمولا به صورت درصدی بیان میشود. بیایید توضیح آسان این مفهوم را با مثالی ساده شروع کنیم:
فرض کنید تریدری در بازار فارکس با سرمایه 1000 دلاری، چندین معامله را انجام میدهد و پس از آن سرمایه او به 500 دلار تبدیل میشود. او در این بین، معاملات سودآوری را نیز داشته است. اما نکته اصلی اینجاست که برآیند این معاملات، در محاسبه دراودان مهم میباشد. در این صورت زمانی که سرمایه این تریدر از 1000 به 500 دلار تبدیل شود میتوان گفت دراو دان این تریدر 50 درصد میباشد.
حال اجازه دهید دراودان را به صورت کاربردی در بازار فارکس توضیح دهیم. Drawdown در فارکس میزان کاهش سرمایه اصلی شما میباشد. تخصصیتر این جمله در فارکس عبارت است از: تفریق موجودی بین Balances با Equity. مطابق با فرمول زیر قادر خواهید بود Equity را به دست بیاورید.
Equity = بالانس + لوریج + (سود شناور – ضرر شناور)
در فرمول بالا همانطور که مشاهده میکنید Equity به دلیل برخی از معامله های باز شما قابل تغییر میباشد. حال به نکته مهمی که در فرمول فوق وجود دارد میپردازیم.
زمانی که Equity شما از میزان Balances کمتر بشود به این معناست که برایند معاملات شما ضررده بوده است و این همان دراودان است.
شاخص دراودان (Drawdown) چه کمکی به معامله گر میکند؟
برای تریدرهای بازار، Drawdown میتواند نمایش دهد استراتژی تریدر چه میزان کارایی داشته و ادامه این استراتژی آیا منطقی خواهد بود یا خیر.
همچنین تریدرها میتوانند به کمک این شاخص حداکثر ریسک مدیریت سرمایه یا صندوق را تخمین بزنند. به طور مثال فرض کنید تریدری در حساب معاملاتی خود مبلغ 2000 دلار موجودی دارد. در این شرایط اگر ضرر 1000 دلاری به حساب معاملاتی او تحمیل شود مقیاس دراو دان حساب معاملاتیاش برابر 50 درصد خواهد بود. به نوعی شناسه دراودان به تریدرها اعلام میکند که حساب معاملاتی شما توانایی چه مقدار ریسک را خواهد داشت.
سنجش دراودان باعث میشود معاملهگر محاسبه کند به چه مقدار بازگشت سرمایه نیاز دارد که حساب معاملاتی به سرمایهی اولیه خود برسد، تریدرهای فارکس با دقت و وسواس مقدار دراودان را محاسبه میکنند چراکه مقدار افت سرمایه در انتخاب نوع ترید تاثیر دارد و همچنین به این سوال پاسخ خواهد داد که آیا معاملهگر باید استراتژی معاملاتی خود را عوض کند یا خیر!
برای مثال اگر 1% افت سرمایه داشته باشید، باید 1.1% به دست بیاورد تا به سرمایهی اولیه برسد.
نحوه محاسبه انواع دراودان Drawdown
سه نوع دراودان برای حساب معاملاتی کاربران در بازار فارکس محاسبه میشود.
- دراودان نسبی (Relative drawdown): دراودان نسبی یا شناور از مجموع سود و زیان های معاملات باز در طول عمر حساب معاملاتی محاسبه میشود.
- حداکثر دراودان (Maximal drawdown): حداکثر دراودان از کسر بیشترین موجودی حساب از کمترین موجودی حساب در طول عمر حساب معاملاتی بدست میآید.
- دراودان مطلق (Absolute drawdown): دراودان مطلق از تفاضل موجودی اولیه حساب (سرمایه اولیهای که به حساب واریز شده) از پایین ترین موجودی حساب معاملاتی در طول عمر حساب حاصل میشود. (Absolute drawdown تنها در صورتی گزارش میشود که پایین ترین موجودی حساب از موجودی اولیه آن از ابتدای ساخت حساب کمتر باشد.)
در ادامه با هر یک از انواع دراودان بیشتر آشنا میشویم.
دراودان نسبی (Relative drawdown) چیست؟
دورادان نسبی یا تحقق نیافته به نوعی همان ضرر و زیان شناور معاملات شما قبل از خروج از موقعیت معاملاتی است. برای مثال فرض کنید با 1000 دلار سرمایه، وارد 10 پوزیشن 100 دلاری شدید، اگر تمام موقعیت های معاملاتی بسته نشده باشند و مجموع سود و زیان شما در این معاملات 20 دلار ضرر باشد، دروادان نسبی یا شناور (Relative drawdown) حساب برابر با 2% یا 20 دلار خواهد بود.
فرمول محاسبه دراودان نسبی در متاتریدر
Relative Drawdown= ((بالاترین موجودی حساب – موجودی اولیه حساب با کسر زیان ها)/بالاترین موجودی حساب) * 100
حداکثر دراودان (Maximal drawdown) چیست؟
حداکثر یا بیشترین دراودان (Maximum drawdown) به عبارتی بیشترین سرمایه ای است که در طول عمر کار با حساب معاملاتی از دست دادید.
فرض کنید 100 دلار به حساب خود واریز کردید و بعد از انجام 10 معامله مجموعاً متحمل 30 دلار ضرر شدید، در این حال بیشترین دراودان ثبت شده در حساب برابر با 30% خواهد بود. حال اگر 10 معامله دیگر انجام دهید و 50 دلار سود کسب کنید، Maximum drawdown حساب برابر با 50 دلار خواهد بود. زیرا تفاضل بیشترین ارز حساب معاملاتی (120 دلار) با کمترین ارزش حساب (70 دلار) 50 دلار است.
فرمول محاسبه Maximal Drawdown دراودان در متاتریدر
Maximum Drawdown= ((بالاترین موجودی عمر حساب-کمترین موجودی عمر حساب)/بالاترین موجودی عمر حساب) * 100
دراودان مطلق (Absolute drawdown) چیست؟
دراودان مطلق از حاصل تفریق موجودی لحظهای حساب از موجودی ابتدایی آن محاسبه میشود.
به عنوان مثال اگر 10 هزار دلار سرمایه اولیه به حساب خود واریز کنید و پس از تحمیل ضرر و زیان در چند معامله، سرمایه شما به 7500 دلار برسد، Absolute drawdown ثبت شده در حساب تان مقدار 25% نشان میدهد.
اگر پس از واریز سرمایه اولیه به حساب و کسب سود از معاملات، سرمایه خود را به 11 هزار دلار برسانید، اما با چند زیان تمام سود را به بازار برگردانید، دراودان مطلق حساب مقدار 0% را نشان میدهد. بدیهی است اگر موجودی لحظهای حساب تان از موجودی اولیه آن بیشتر باشد، Absolute drawdown بی معنی خواهد بود.
فرمول محاسبه Absolute Drawdown دراودان در متاتریدر
Absolute drawdown= ((سرمایه اولیه حساب-کمترین موجودی حساب)/سرمایه اولیه حساب) * 100
علت ضروریت محاسبه دراودان چیست
اندازه گیری دراودان از آن جهت که برای معاملهگران مشخص میکند برآیند معاملاتشان چه تأثیری بر سرمایه آنها داشته و استراتژی معاملاتی آنها چقدر موفق عمل کرده است اهمیت دارد. برای مثال، گزارش دراودان بالا از سوی بروکر برای حساب کاربر نشان از ریسک بالای استراتژی معاملاتی او دارد و مانند چراغ خطری برای به او نشان میدهد که بهتر است قبل از انجام معامله جدید، به دنبال راهی برای بهینه سازی استراتژی خود و یا استفاده از یک استراتژی مناسب تر باشد.
یکی دیگر از دلایل محاسبه دراودان، آگاهی از مقدار صعودی از که باید برای جبران خسارات وارد شده به حساب کسب کنید. برای مثال فرص کنید بعد از انجام چند معامله ناموفق، سرمایه اولیه 100 دلاری معاملهگری به 50 دلار کاهش پیدا کرده است. در این حالت او باید 50 دلار یا به عبارتی 100% سرمایه فعلی خود سود کسب کند تا موجودی حساب خود را به نقطه سربهسر برساند. به عبارتی دراودان در این حالت نشان میدهد که در صورت متحمل شدن ضرر و زیان، باید مقداری بیشتری از سرمایهای که از دست دادی را کسب کنید تا شرایط را به حالت اولیه و نقطه صفر برسانید.
رابطه مقدار دراودان با مقدار سودی که برای بازگشت به نقطه سر به سر موجودی حساب نیاز دارید به شرح زیر است.
| Drawdown | مقدار سود موردنیاز برای رسیدن به نقطه سر به سر | Drawdown | مقدار سود موردنیاز برای رسیدن به نقطه سر به سر |
| 5% | 5.30% | 50% | 100% |
| 10% | 11.10% | 60% | 150% |
| 15% | 17.60% | 70% | 233.33% |
| 20% | 25% | 80% | 400% |
| 30% | 42.90% | 90% | 900% |
| 40% | 66.70% | 100% | از دست دادن تمام سرمایه |
آموزش فارکس آکادمی آینده برای کاهش دراودان
کاهش دراودان در گروء رعایت مدیریت سرمایه و کنترل ریسک است و شاید بتوان این دو مهارت، یعنی توانایی کنترل ریسک و مدیریت سرمایه حرفه ای را اولین و آخرین شرط برای تبیل شدن به یک معامله گر موفق در بازار فارکس بدانیم.
در دوره فارکس از صفر آکادمی آینده سعی داشتیم آموزش ها بگونه ای باشد که افرادی که چیزی درباره بازار فارکس نمیدانند، بدون نیاز به آموزش دیگری تبدیل به یک معامله گر حرفه ای در بازار فارکس شوند. دوره فارکس آکادمی آینده با خدمات ویژه از جمله:
- امکان پرداخت اقساطی هزینه
- برگذاری کلاس لایو ترید با مربی دوره
- پشتیبانی مادام العمر
- آپدیت رایگان محتوای آموزشی و… برگذار میشود.
برای شروع آموزش فارکس روی تصور زیر کلیک کنید.
دلایل افزایش Drawdown چیست
- عدم بهینه سازی استراتژی معاملاتی یا استفاده از استراتژی های پرریسک.
- انجام معاملاتی با ضرر و زیان بالا، سرمایه را کاهش و دراودان را افزایش میدهد.
- مدیریت غیراصولی و کنترل نشده ریسک در هر معامله.
- انجام معاملات متعدد برای انتقام از بازار و جبران خسارات قبلی که موجب افزایش ضرر و زیان میشود.
- عدم توجه به ساعت های مناسب معامله در بازار فارکس.
- نوسانات شدید بازار به علت واقع غیرقابل کنترل طبیعی مانند سیل یا انشار اخبار سیاسی و اقتصادی که جو بازار را متشنج میکند.
- عدم یادگیری آموزش مدیریت ریسک برای کنترل ریسک هر معامله.
مواردی که روی دراودان (Drawdown) تاثیر میگذارند چه هستند؟
در بررسی این موارد قصد نداریم اهمیت تحلیل درست را نادیده بگیریم، چراکه قطعا تحلیل درست و یا غلط نمودار قیمت تاثیر مستقیمی بر زیاد شدن یا کاهش درصد دراودان دارد. ولی میخواهیم به مواردی بپردازیم که کمتر کسانی به آنها پرداختهاند.
1. میزان سرمایهی معاملهگر
مقدار سرمایهی معاملهگر تاثیر زیادی بر دراودان میگذارد، هر قدر میزان سرمایهی تریدر کمتر باشد، ناچار است دراودان بالاتری را بپذیرد، در آن صورت معاملهگر سختتر میتواند سرمایهی خود را مدیریت کند
همانطور که میدانید درآمدی که از سرمایهی کوچک، حاصل میشود هم کوچک خواهد بود و احتمالا برای معاملهگر راضی کننده نباشد.
پس ناچار است تریدهای پشت سرهم یا با حجم معاملاتی بزرگتری انجام دهد، تا درآمد بیشتری داشته باشد و این اتفاق منجر به پذیرش دراودان بیشتر خواهد بود. ولی خبر خوب این است که اگر معاملهگر اصول ترید را رعایت کرده باشد، این افزایش دراودان معقول و قابل پذیرش است.
2. سابقهی میزان سود کسب شده
سنجش میزان سود کسب شدهی توسط یک حساب، به معاملهگر این امکان را میدهدکه دراودان خود را بالاتر ببرد. برای مثال: اگر معاملهگری بهصورت میانگین 35% درآمد با دراودان 2 الی 3% داشته باشد، این میزان سود و دراودان این اجازه را به معاملهگر میدهد که ریسک را افزایش داده و معاملات بزرگتری را انجام دهد. گرچه دراودان برای مثال 2 درصد افزایش پیدا میکند ولی اگر معاملهگر به وین ریت سابق خود ادامه دهد، احتمالا درآمد و سود حاصله نیز 2 برابر خواهد شد. در نتیجه با این روند مسئلهی دراودان بالا حل خواهد شد.
3. شخصیت و ریسکپذیری
برای انجام معاملات موفق یکی از مهمترین ویژگیها، شخصیت فرد معاملهگر است، اگر معاملهگر شخصیتی داشته باشد که انجام معاملات بزرگتر و دراودان بیشتر باعث اضطرابش نشود و بتواند معاملاتش را مشابه شرایط سابق انجام دهد، در چنین شرایطی افزایش دراودان مانعی نخواهد داشت.
ولی اگر شخصیت معاملهگر متفاوت باشد و معاملات بزرگ و به طبع زیانهای احتمالی بزرگ، اضطراب زیادی را به معاملهگر تحمیل کند، ایجاد دراودانهای بزرگتر نامساعد خواهد بود.
4. میزان سود مورد انتظار
اگر معاملهگر برای مثال یک حساب 10 هزار دلاری داشته باشد و سوابق ترید معاملهگر نشان دهد که میتواند با دراودان یک درصد، ماهانه 10 درصد سود کسب نماید، ولی انتظار سود 30 درصد را داشته باشد پس معاملهگر ناگزیراست دراودانهای بیشتری را بپذیرد.
اگر شما به عنوان تریدر این چهار عامل را کنار همدیگر مورد بررسی قرار دهید، به تریدینگ پلنی خواهد رسید که دراودان آن مناسب شما و شخصیت شماست، دراودانهای مناسب برای هر معاملهگر با توجه به استراتژی معاملاتی او متفاوت خواهد بود.
استراتژی مناسب از نظر دراودان (Drawdown)
تصور کنید تریدری با اجرای یک استراتژی یا سیستم معاملاتی توانسته سود 20 درصدی را کسب کند. و این میزان کسب سود در حالی است که شاخص Drawdown این تریدر 45 درصد میباشد. و این جمله یعنی ریسک ضرر این استراتژی برابر با 45 درصد میباشد.
به نظر میرسد چنین استراتژی که ریسک از دست دادن سرمایه در آن بیشتر از احتمال سوددهی آن است استراتژی چندان قابل اعتمادی نیست. با این حال اکثر تریدرهای بازار سعی بر این دارند سیستم معاملاتی را انتخاب کنند که Drawdown پایینی را داشته باشد. یا حداقل احتمال سوددهی آن بیشتر از احتمال ریسک از دست دادن سرمایه در آن باشد. زیرا به طور کلی احتمال شکست در هر سیستم معاملاتی اجتناب ناپذیر میباشد.
جنبه عمومی کمک رسانی دراودان به تریدرها
خب در پاراگراف قبل تخصصی بیان کردیم که چگونه در یک پلتفرم معاملاتی دراو دان میتواند به معاملهگر کمک کند. اما به طور کلی جنبه عمومی که شاخص دراودان برای تریدرها خواهد داشت برجستهتر میباشد.
شاخص دراو دان به تریدرهای بازار کمک میکند تا سیستم معاملاتی خود را محک بزنند و برآوردی داشته باشند تا متوجه شوند آیا سیستم معاملاتی که، آنها اجرا میکنند سودآوری خوبی خواهد داشت؟ این شاخص میتواند به شما بگوید باتوجه به برآیند معاملاتی که اخیرا دشتهاید آیا نیازی هست که سیستم معاملاتی خود را بازبینی کرده و آن را تغییر دهید؟
بله قطعا این شاخص به شما کمک خواهد کرد با توجه به برآیند معاملات خود در بازار، متوجه شوید که چه زمانی میبایستی سیستم معاملاتی خود را تغییر داده و مشکلات آن را برطرف کنید. همچنین همانطور که میدانید ممکن است یک سیستم معاملاتی در برهه زمانی خاصی از بازار بازدهی لازم را نداشته باشد و نیاز به تغییر در آن وجود داشته باشد. در چنین شرایطی نیز بررسی و استفاده از شاخص Drawdown برای معاملهگر احساس میشود.
عملکرد شاخص دراودان (Drawdown) چگونه میباشد؟
عملکرد شاخص دراودان به گونهای است که هرچه ریسک استراتژی کمتر باشد میزان مقیاس دراودان و سود دهی آن کمتر خواهد بود. و برعکس هر چه ریسک استراتژی معاملاتی بیشتر باشد Drawdown و سود دهی استراتژی شما نیز بیشتر خواهد بود.
پیشنهاد میکنیم برای انتخاب استراتژی که ریسک معاملات بیشتری داشته باشد یا انتخاب استراتژی که ریسک معاملاتی کمتری را داشته باشد به خود معاملهگر درونتان مراجعه کنید.
برای شناخت بهتر شخصیت معاملهگری خود میتوانید از مطالب روانشناسی معاملهگری که در مقاله ساخت پرتفوی فارکس به آن اشاره کردیم استفاده کنید.
وجود دراودان Drawdown در یک حساب معاملاتی به چه معناست؟
در حساب کارگزاری یا بروکر فارکس خود مقدار Drawdown برای شما نمایش داده شده است. نشان دادن این شاخص به معنای این است که حساب معاملاتی شما در این کارگزاری، قادر به تحمل چه میزان ضرر و زیان میباشد. پس در نتیجه باید به این مقدار که معمولا به صورت پیپ یا درصد نمایش داده میشود توجه داشته باشید.
در صورتی که به این موضوع توجهی نداشته باشید احتمالا از سمت کارگزاری خود دچار مشکل خواهید شد.
چگونه مشکل شاخص دراو دان در صرافی را حل کنیم؟
هر تریدری که در بازار فارکس مشغول به کار است باید به شاخص Drawdown که در صرافی مشخص شده است توجه ویژهای داشته باشد. زیرا در صورتی که تریدر مقدار مشخص شده دراودان را رعایت نکند ممکن است حساب کاربری وی از سوی صرافی بسته یا کال شود.
برای جلوگیری از این اتفاق شما باید استراتژی را انتخاب کنید که همیشه مقدار بسیار کمتری نسبت به دراودان مشخص شده را برای شما به همراه داشته باشد. البته توجه داشته باشید که ضرر کردن و عدم پیشبینی درست در معاملات، متعلق به همه استراتژیها میباشد و ممکن است برای هر کدام از استراتژیهای بازار این مشکل به وجود بیاید.
اما اگر مقدار دراودان بسیار زیاد شود علاوهبر اینکه دچار ضرر و زیان در سرمایه خود خواهید شد، بلکه ممکن است در ترید و معاملات خود نیز دچار مشکلاتی بشوید.
روش های کنترل دوران Drawdown چیست
از آن جهت که دراودان شتریست که بر درخانه هر تریدر بازار فارکس مینشیند، و فارغ از تجربه تریدر، کاهش سرمایه برای همه معاملهگران اتفاق میافتد. پس باید راه مقابله و کاهش این موجود مزاحم در معاملاتتان را بیاموزید.
برای کاهش دراودان (Drawdown) در بازار فارکس، میتوانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک یکی از روشهای مهم برای کنترل دراودان در حساب معاملاتی است. چند راهکار برای کنترل دراودان با استفاده از مدیریت ریسک عبارت اند از:
- تعیین حداکثر سرمایه معاملاتی (Maximum Trade Size): تعیین یک مقدار حداکثر برای سرمایهای که در یک معامله خاص میخواهید استفاده کنید. باعث میشود تا از سرمایهگذاری بیش از حد در یک معامله جلوگیری شود.
- استفاده از حد ضرر (Stop-Loss): تعیین یک سطح قیمتی به عنوان حد ضرر (Stop-Loss) که اگر قیمت دارایی به آن برسد، معامله به صورت خودکار بسته شود. باعث میشود تا از کاهش بیش از حد ارزش معامله جلوگیری شود.
- تعیین سبک یا نقشه معاملاتی (Trading Plan): تعیین یک برنامه معاملاتی مطمئن که شامل قوانین و استراتژیهای معین برای ورود و خروج از معاملات است. موجب میشود تا از تصمیمات تصادفی جلوگیری کرده و ریسک را مدیریت کنید.
- تعیین نسبت سود به زیان (Reward-to-Risk Ratio): تعیین یک نسبت معقول بین سود مورد انتظار و زیان مجاز در هر معامله، کمک میکند معاملات معتدل تری انجام دهید و از ریسک اضافی دراودان جلوگیری کنید.
همچنین بخوانید: نسبت ریسک به سود(Risk / Reward) ؛ ابزاری طلایی برای اولویتبندی معاملات
- تنظیم حداقل و حداکثر درصد سرمایه برای هر معامله: تعیین مقادیر معین برای حداقل و حداکثر درصد سرمایه که برای هر معامله استفاده میشود، به شما کمک میکند تا از سرمایهگذاری بیش از حد در معاملات جلوگیری کرده و ریسک را کنترل کنید.
- تعیین مدت زمان معامله: تعیین مقدار زمان مشخصی که میخواهید در یک معامله بمانید، موجب میشود تا از باز نگه داشتن معاملات در زمان طولانی که ممکن است به دراودان منجر شوند، جلوگیری شود.
تنظیم اندازه معاملات
تنظیم اندازه معامله (Position Size) یکی از روشهای کلیدی برای کنترل دراودان در حساب معاملاتی است. با تعیین اندازه مناسب برای هر معامله، میتوانید ریسک و دراودان حساب خود را مدیریت کنید. در زیر تعدادی از راهکارهای مرتبط با تنظیم اندازه معامله جهت کنترل دراودان بیان شده است.
- تعیین حداکثر ریسک: ابتدا باید تعیین کنید که چقدر از سرمایه معاملاتی خود را برای هر معامله میخواهید ریسک کنید. به عنوان مثال، ممکن است تصمیم بگیرید که در هر معامله حداکثر 2٪ تا 5٪ از سرمایهتان را ریسک کنید.
- استفاده از پلن یا استراتژی معاملاتی: در تنظیم اندازه معامله، باید مواردی مانند شرایط بازار، وضعیت تکنیکال و اخبار اقتصادی را در نظر بگیرید. مثلاً، اگر بازار ناپایدار باشد یا وضعیت تکنیکال ناپایدار باشد، ممکن است اندازه معامله را کاهش دهید.
مطلب مرتبط: آموزش معامله با اخبار فارکس؛ تأثیر اخبار فارکس در ترید
- استفاده از نسبت سود به زیان: تعیین یک نسبت معین بین سود مورد انتظار و زیان مجاز در هر معامله. به عنوان مثال، اگر نسبت سود به زیان شما 2 به 1 باشد، برای هر دلاری که در معامله از دست میدهید، باید حداقل دو دلار سود کسب کنید.
- استفاده از روشهای مدیریت ریسک پیشرفته: برخی از معاملهگران از روشهای پیشرفته مدیریت ریسک مانند کنترل تغییر سود و زیان (Trailing Stop) و پایان دادن به معاملات به موقع (Time Stop) استفاده میکنند تا به تعادل مناسبی در معاملات خود برسند.
عدم استفاده از اهرم بالا
اگر به تازگی وارد بازار فارکس شدهاید احتمالا کسب سود چند برابری با اهرم بالا برایتان جذاب است، ولی باید بدانید برای انجام این معامله ناچارید ریسک بیشتری را متحمل شوید. پس اگر مایل نیستید نیمی از سرمایهی خود را در خطر از دست دادن قرار بدهید از معامله با اهرم بالا خودداری کنید.
در صورت استفاده از اهرم بالا، ریسک افزایش مییابد و از طرفی دراودان (افت سرمایه) نیز افزایش مییابد.
افراد زیادی از طریق معاملات تهاجمی سود کلانی را بدست میآورند ولی با انجام معاملات بعدی آن سود و سرمایه را از دست میدهند. پس میتوان گفت: در بازار فارکس فقط برای حرفهایها استفاده از اهرم بالا،با دراودان کم امکانپذیر میباشد.
پایبندی به استراتژی معاملاتی
با استفاده از یک استراتژی معین و مدیریت منظم، میتوانید از ریسکهای کنترل نشده در معاملات خود جلوگیری کرده و دراودان را مدیریت کنید. در زیر چندین نکته مربوط به تعیین استراتژی معین برای کنترل دراودان آورده شده است:
- کنترل احساسات: اولین اقدام برای آنکه شما بتوانید به استراتژی معاملاتی خود پایبند بمانید، این است که احساسات خود را کنترل کنید.
اگر عنان احساسات خود را در دست بگیرید احتمال کمتری دارد که تحت تاثیر احساس ترس یا طمع همیشگی مارکت تصمیمگیریهای هیجانی بگیرید که معمولاً منجر به خرید یا فروشهای غیرمنطقی میشوند. همچنین کنترل احساساتتان میتواند استرس و اضطراب ناشی از نوسانات بازار را کاهش دهد و تا حدودی از دراودان بیش از حد بکاهد و مانع از انجام معاملات بیش از حد (Overtrading) شود، که یکی از دلایل اصلی افت سرمایه (دراودان) در بازار فارکس میباشد.
همچنین معاملهگران با داشتن دیدگاه منطقیتر،از ورود به معاملات غیرضروری و پرخطر اجتناب میکنند.
با رعایت این نکات، میتوانید دراودان را به حداقل برسانید و احتمال موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهید.
- تحلیل و پیشبینی بازار: برای تعیین استراتژی شخصی خود نیاز به تحلیل دقیق بازار و درک وضعیت جاری دارید. مطالعه نمودارهای قیمت، استفاده از تحلیل فنی و اصولی، و پیشبینی تغییرات در بازار به شما کمک میکند تا استراتژی مناسبی انتخاب کنید.
- تعیین قوانین دقیق: برای کنترل دراودان، باید قوانین دقیقی برای ورود و خروج از معاملات تعیین کنید. به عنوان مثال، تعیین نقاط ورود و خروج بر اساس الگوهای نموداری، شاخصهای تکنکیالی، یا رویدادهای اقتصادی میتواند به کنترل ریسک کمک کند.
- رصد و بررسی مداوم: برای کنترل دراودان، باید معاملات خود را به صورت مداوم رصد کنید و نتایج را بررسی کنید، و در صورت نیاز استراتژی خود را تصحیح و بهینه کنید.
- پایبندی به قوانین صرف: همیشه به قوانین و استراتژی معاملاتی خود عمل میکنید و تصمیمات تصادفی نگیرید.
بررسی کنید چرا دچار دراودان بیشتر شدهاید!
دراودان از هر نوعی که باشد، افت سرمایه محسوب میشود و در هرحال برای هر معاملهگر ناخوشایند است. پس افت سرمایه بیشاز حد، میتواند نشاندهنده این اتفاق باشد که استراتژی معاملاتی تریدر با شکست مواجه شده است.
تجزیه و تحلیل دراودان یکی از عناصر مهم در بررسی و ارزیابی استراتژی معاملاتی میباشد. اگر در طول یک دوره طولانی، نزول از سطوح دراودان قابل قبول بیشتر نشد، استراتژی معاملاتی درست عمل میکند.
اجتناب از معاملات پرریسک
راهکار هایی برای اجتناب از معاملات پرریسک و کاهش دراودان عبارت اند از:
- عدم انجام معاملات پرحجم: انجام معاملاتی با حجم بالا به امید سود بیشتر باعث افزایش خطر وقوع دراودان میشود. از معامله در داراییهای با حجم کمتر شروع کنید و سپس با کسب تجربه و اطلاعات به معاملات پرحجم بروید.
- خروج به موقع از معاملات پرریسک: اگر یک معامله وارد ضرر و زیان شود، به موقع از آن خارج شوید تا زیان افزایش نیابد. این عمل به شما کمک میکند تا از ریسک اضافی جلوگیری کنید.
ایجاد حد تعادل میان ریسک و دراودان
همانطور که بالاتر اشاره کردیم دراودانهای بسیار پایین سودهای کمتری را هم ایجاد میکنند و از طرفی دراودانهای بالا، باعث میشود معاملهگر ریسک زیادی را بپذیرد. پس بهترین حالت ایجاد تعادل میان افت سرمایه و سود میباشد.
تعیین حداقل سرمایه
معاملهگران میتوانند مشخص کنند حداقل سرمایه برای شروع معاملات چقدر باشد.
تعیین حجم معاملات
تعیین حجم معاملات بر اساس سرمایه و حداکثر افت قابل قبول، به معاملهگر کمک میکند تا ریسک خود را کنترل کند و از افت سرمایه زیاد جلوگیری کند.
استفاده از حد ضرر
استفاده از حدضرر یا استاپ لاس در معاملات به معاملهگر کمک میکند تا از افت سرمایه زیاد جلوگیری کند و ریسک خود را کاهش دهد.
با توجه به موارد فوق، هر معاملهگر باید به دقت افت سرمایه خود را تعیین کند و از روشهای مناسب برای مدیریت ریسک استفاده کند تا از افت سرمایه زیاد جلوگیری کند.
چگونه افت سرمایه را در فارکس کنترل کنیم؟
ارزهای همسو خطر دراودان را افزایش میدهند
با افزایش حساب معاملاتی، دراودان کاهش مییابد، پس بهتر است ارزهایی را برای ترید انتخاب نمایید که از همبستگی بالایی برخوردار نیستند و گاهی با یکدیگر اختلاف حرکت دارند. (بهتر است تریدر جفت ارزهای متفاوتی را برای ترید انتخاب کند چراکه اگر صرفا بر جفت ارزهای اصلی تمرکز کند، به علت نقدینگی بالای این ارزها، دراودان بیشتری را متحمل میشود.)
بررسی زمان بازگشت مجدد سرمایهی از دست رفته
با توجه به دارایی که معاملهگر انتخاب میکند، زمان ریکاوری نیز متفاوت است برای مثال در بازار فارکس زمان ریکاوری بسیار کوتاه است.
کلام پایانی
در این مقاله در خصوص دراودان سخن گفته شد. دقت داشته باشید که قطعا همه تریدرها در همه بازارهای مالی با هر نوع استراتژی، به نوعی دراو دان را تجربه خواهند کرد و این موضوع اجتناب ناپذیر میباشد. اما موضوع مهمی که معاملهگران بازار را از یکدیگر متمایز میسازد مقدار یا درصد دراو دان است.
شما باید به گونه ای سرمایه خود را مدیریت کرده و استراتژی را اتخاذ کنید که بتوانید از دراودان (Drawdown) های بالا جلوگیری کنید. به نظر میرسد مهمترین نکته نیز در بین تریدرهای بازار انتخاب یک استراتژی مناسب است.
همانطور که گفته شد برای اینکه بتوانید در بازار درصد دراو دان پایینی را داشته باشید نیازمند استراتژی حرفهای هستید. افراد علاقهمند به بازار فارکس میتوانند برای آموزش استراتژی تخصصی بازار فارکس، در دوره آموزش فارکس آکادمی آینده شرکت کنند.
دوره آموزش فارکس آکادمی آینده به صورت آموزش آنلاین فارکس، آموزش خصوصی فارکس و آموزش حضوری فارکس برگزار میشود. برای اطلاعات بیشتر درخصوص دوره با همکاران ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.
از همراهی شما عزیزان تا انتهای مقاله نهایت تشکر را داریم.
موفق باشید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
مطالب زیر را از دست ندهید
آموزش ثبت نام و بررسی کامل بروکر Investizo برای معاملهگران ایرانی
در بازار جهانی فارکس، انتخاب بهترین بروکر برای ایرانیان همیشه...
آموزش ترید نماد طلا در فارکس + [معرفی بروکر مناسب]
حتما این روزها از طریق پلتفرومهای متفاوت با عبارت «خرید...
بررسی معاملات انس طلا در کارگزاری اوتت (Otet Markets)
در دنیای پرتلاطم اقتصاد امروز، حفظ ارزش داراییها و کسب...
ترید چیست و چگونه تریدر حرفهای شویم؟ همه چیز از اول تا پیشرفته
آیا تا به حال به دنیای پرهیجان ترید فکر کردهاید؟...
نقد و بررسی کتاب سیاه معامله گری فارکس
از کتاب پائول لنگر، تحت عنوان کتاب سیاه معامله گری...
قبل از دیدن آموزش فارکس رضا گلشاهیان این مقاله را بخوانید!
حقایقی درباره دوره آموزش فارکس رضا گلشاهیان آموزش فارکس گلشاهیان...
سلام وقت بخیر.
دراو دان را خود تریدر تعیین میکند یا بروکر؟
و اینکه اصولا آیا نیازی به تعیین میزان دراو دان برای حساب چه از طرف تریدر یا بروکر می باشد یا خیر؟
سلام وحید جان؛
دراودان توسط بروکر محاسبه و در گزارشات معاملاتی نمایش داده شده و در بررسی عملکرد معاملهگر موثر است.
سلام.دوره حضوری آموزش فارکس
برای شاغلین،نوبت عصر داره؟
هزینه دوره چقدره و اینکه مدرک قابل ترجمه از فنی و حرفه ای میشه باهاش گرفت؟
سلام رسول جان؛
لطفا برای اطلاع از جزییات دورهها، با پشتیبان آنلاین از طریق سایت یا واتسپ و یا شماره تماسهای ما در ارتباط باشید.
سلام دوست خوبم
پیشنهاد میکنم شضمن مطالعه عملی هم کار کنید تا اطلاعات غلط به دیگران ندهید.
دراودان میزان عملکرد شما را در معاملات به گونه ای نشان میدهد که حتی اگر وارد ضرر شده اید و اوردر خود را نبستید و مجدد وارد سود شدید آن میزان درصد ورود به ضرر را نشان میدهد.
مثلا با ۱۰۰۰ دلار وارد معامله شده و به اندازه ۲۰ درصد سرمایه وارد ضرر شده اما اوردر را نبستید یعنی ضرر هنوز امکان برگشت دارد و در ادامه قیمت برگشته و وارد سود میشود. اینجا ماکزیمم دراوداون شما با اینکه سود کردید عدد ۲۰ درصد را نشان میدهد. یعنی اگر با این استراتژی میخواهید وارد معامله شوید باید بدانید گریه این استراتژی سود ده است اما نیاز به سرمایه اولیه قابل توجهی دارد یا حجم ورود را کم کنید